Наиболее важной предпосылкой, которую можно обнаружить на ценовом графике, является наличие сформировавшейся полноценной тенденции понижения или повышения цены. Вам также понадобятся свидетельства того, что масштаб текущего ралли или падения адекватен масштабам подобных предыдущих движений. Желательно проанализировать несколько прошлых подъемов или падений и отметить для себя их размах и скорость. Двинули ли они цену на 300–400 пунктов? А может, колебания были намного более сильными, и цена упала или взлетела на 700–800 пунктов? Как бы то ни было, текущее движение, к которому вы примериваетесь в расчете на реализацию настройки быстрый переход/краткосрочный цикл , должно коррелировать с прошлыми колебаниями цены. Чем больше их размах, тем лучше. С опаской следует относиться к небольшим по масштабу движениям. Чем скромнее движение, тем меньше оно подходит для этой торговой настройки.
Следующим шагом должно стать закрытие свинговой позиции или вхождение цены в часовой угол Волны между двумя и четырьмя часами. В большинстве случаев Волна при этом принимает форму закругленного U , а иногда модель перехода выражается V -образно. Определять эту стадию рыночного цикла легче от противного: Волна между двумя и четырьмя часами слишком плоская для тенденции повышения или понижения цены и слишком остра для плоского трехчасового угла. Остается промежуточный часовой угол Волны между двумя и четырьмя часами. Теперь нам известно, что рынок ускоряется и готов к смещению психологического настроя и направления движения цены. Именно на это мы и делаем ставку – на текущий психологический настрой рынка, отражением которого служит поведение цены. Поэтому мы ждем, пока цена пронзит все линии Волны и окажется на противоположной ее стороне. Если мы уже там, значит, наша свинговая сделка завершена, и теперь надо проанализировать ситуацию на предмет наличия двух условий. В поисках подтверждения мы обращаем взоры в сторону индикатора Индекс торгового канала (CCI–Commodity Channel Index).
Должна сказать, что у вас есть возможность выбора инструментов подтверждения правильности сделки. Я использую торговую настройку Волна/Индекс торгового канала по причине ее избирательного характера. Индекс торгового канала – чрезвычайно привередливый индикатор. Гистограмма MACD, которая уже присутствует на моих графиках для импульсной торговли, также может пригодиться, но она не является таким же хорошим фильтром, как Индекс торгового канала. Подтверждением Индекса торгового канала для открытия короткой позиции после пробития ценой нижней линии Волны является его значение, равное «-100». А подтверждением для открытия длинной позиции после пробития верхней линии Волны будет значение Индекса торгового канала «+100». Если вы душой прикипели к гистограмме MACD, используйте ее так же, как и при настройках импульсных сделок: выше нейтральной линии мы имеем сигнал на покупку, ниже нейтральной линии – сигнал на продажу.
Внутри ценового диапазона
Обсудив способы трейдинга на боковых рынках, рынках с ярко выраженными тенденциями повышения или понижения цены и рынках, которые быстро переключаются с одной тенденции на
противоположную, поговорим о работе в условиях боковых рынков широкого диапазона. Это распределительная стадия рыночного цикла. Торговые настройки распределительного периода во многом схожи с настройками Волны/Индекс торгового канала. Главное отличие настройки Волна/Индекс торгового канала от настройки трейдинг внутри ценового диапазона (ITR – Inside the Range) в том, что исполняемым по принципу трейдинга внутри ценового диапазона сделкам не предшествуют аналогичные текущему движению ралли или падения. Здесь мы имеем дело с широким диапазоном колебаний (как правило, от 80 до 100 пунктов) с прочным «полом» и «потолком». Это типичный высоковолатильный боковой рынок, колеблющийся между уровнями поддержки и сопротивления. Данная ценовая модель недостаточно плоская для импульсной торговли – это не трехчасовая консолидационная стадия рыночного цикла, и к тому же недостаточно направленная для того, чтобы можно было определить ее в качестве трендовой. Поскольку текущей тенденции не предшествовали схожие по характеру движения, применение здесь настроек Волна/Индекс торгового канала представляется нецелесообразным.
Внутри диапазона трейдеры всегда ведут себя довольно агрессивно. Дело в том, что, несмотря на ограниченность колебаний, мы покупаем на полу и продаем у потолка. Это стратегия отлова ценовых минимумов и максимумов при распределительной стадии цикла.
Оптимальным способом настройки сделки трейдинг внутри ценового диапазона является определение часового угла между двумя и четырьмя часами, солидного пола или потолка. Сделке может предшествовать наличие обоих этих условий, что, впрочем, необязательно. Отыскав прочные пол и потолок, вы должны дождаться момента, когда цена приблизится к этим уровням с намерением протестировать их. Прочность уровней определяется разницей между точками касания, формирующими горизонтальные, или статические , уровни – эта разница не должна превышать пяти пунктов. Например, если одна из точек касания, через которую проводится горизонтальная линия поддержки (пола), расположена на цене 1.3065, а другая – на 1.3060, то такой уровень является сильным. Если расстояние между точками касания превышает пять пунктов, уровень считается слабым. Чем слабее уровень, тем сложнее решиться войти в рынок и определиться со степенью адекватности и обоснованности сделки. Чем он сильнее, тем проще понять, где и когда именно цена отскочит от потолка или пола.
Такого типа сделки достаточно агрессивны, но на стороне трейдинга внутри ценового диапазона есть одно крайне важное преимущество. Всегда легко определить стоп-лосс ордер по нему. Он почти всегда равен 10 пунктам, так как либо разворот происходит точно на потолке или на полу, либо уровень пробивается, и никакого разворота вообще не случается. У 10-пунктового стоп-лосс ордера имеется рациональное обоснование, он не взят с неба. Вся суть в особенностях поведенческой психологии участников рынка, 10-пунктовая подушка между двумя декадными уровнями представляется трейдерам вполне приемлемой и безобидной амплитудой. Поразмышляйте над этим. Если у вас открыта короткая позиция по валютной паре USD/JPY на уровне 91.72, а цена поднялась до значения 91.79, то вас это не очень взволнует. Вы утешитесь тем, что это пока еще «семьдесят с чем-то». Точно так же думает масса трейдеров. Никогда не забывайте, что за числами скрывается целая психология! Почему сороковой день рождения пугает людей? Потому что им уже никогда не будет тридцать с чем-то! Цена работает похожим образом. Когда среди котировок появляется 91.80, психологический настрой резко меняется. Поэтому выставление 10-пунктового стоп-лосс ордера для трейдинга внутри ценового диапазона является оправданным, равно как и открытие позиции на полу или на потолке диапазона.
Не существует индикатора, который официально подтвердил бы наличие этой торговой настройки, однако, поскольку трейдеры много раз просили меня предложить им хоть кое-что, я, скрепя сердце, называю медленные стохастики с периодами 21, 1, 3. Впрочем, я вообще не верю в необходимость фильтра, потому что открытие позиции происходит на основании действий цены и с учетом психологии чисел. Полагаю, что фильтр по этим настройкам не работает столь же успешно, как техника использования пола и потолка. Ну, а если желаете поэкспериментировать, воспользуйтесь для этого осцилляторами, которые хорошо работают в диапазонах.
Глава 7 Вокруг света
Эффективное выставление ордеров принесет вам свободу!
Многие из вас, наверное, посещали кочующие из города в город передвижные шоу – семинары о FOREX, на которых рассказывается о замечательном мире торговли валютными парами на круглосуточном рынке. Ошибаетесь, если думаете, что я сейчас разнесу в пух и прах все популярные брошюрки, презентации, и так далее. Так или иначе, они дают людям хоть какую-то информацию и, при наличии интереса, слушатели приступают к поискам знания о трейдинге. Не имеет значения, откуда оно приходит – главное, чтобы оно было качественным. Покупайте книги, проходите курсы обучения, осваивайте компьютерные программы – никто не бросит в вас камень за это. Двигайтесь вперед.
Два наиболее привлекательных и широко разрекламированных свойства FOREX заключаются в возможности круглосуточной торговли и в том, что валютный рынок является самым крупным в мире. В сущности, это правда, хотя и преувеличенная. Как насчет того, что на FOREX всегда присутствует бычий рынок? И это соответствует истине, хотя надо еще найти валютную пару, которая растет в цене.
