Рисунок 13.3. Ценовые графики фьючерсов на сырую нефть и индекс доллара США. Источник: © eSignal
Из представленной на графике полугодовой картины видно, что в недавнем прошлом корреляция между двумя этими инструментами имела традиционный для них инверсивный характер, однако затем произошло выравнивание движения по нефти, тогда как доллар США продолжал дорожать на покупках, связанных с его статусом валюты-убежища. Так или иначе, рост американского доллара указывает на вероятность сохранения нейтральной или медвежьей стадии рыночного цикла по сырой нефти. При усиливающемся долларе США надежды на подъем цены на нефть представляются призрачными.
Сразу несколько валютных пар испытывают на себе воздействие рынка сырой нефти. В первую очередь это относится к товарной валютной паре USD/CAD. Понятие товарной валюты может слегка ввести в заблуждение, если принять во внимание прямой или косвенный эффект, оказываемый на них индексом доллара США, сырой нефтью, золотом, индексом цен на сырьевые товары, индексом Доу-Джонса и фьючерсами на процентные ставки Федерального Резерва.
Прорыв уровня сопротивления на краткосрочном (15-минутном) графике валютной пары USD/CAD отражает пробитие уровня поддержки на отметке 40 долларов за баррель по фьючерсу на сырую нефть с поставкой на следующий месяц. Торговая настройка, которую мы обсуждаем, выходит за рамки графической модели и ставит в центр внимания область прогноза – ее следует классифицировать как завершенную модель , то есть как модель, вышедшую за собственные границы (см. Рис. 13.4).
Рисунок 13.4.15-минутный ценовой график валютной пары USD/CAD. Источник: ©Autochartist
После прорыва по завершенной модели программа Autochartist создает на графике затененный участок, указывающий на область прогноза, где после прорыва вверх вероятно столкновение цены с областью сопротивления (после прорыва вниз, наоборот, с областью поддержки). Есть способы использования этих областей прогноза, наносимых на график автоматической программой, для определения направления следующего ценового движения. В приводимом примере текущий уровень поддержки и консолидация цены над областью прогноза свидетельствуют в пользу дальнейшего роста цены по дневным графикам. Вместе с тем пробитие этой области вниз станет знаком слабости этой валютной пары (см. Рис. 13.5).
Рисунок 13.5. Дневной ценовой график валютной пары USD/CAD. Источник: ©Autochartist
Если цена 40 долларов за баррель сырой нефти превратится в уровень сопротивления, а индекс доллара США отправится вверх к уровню 86.00, то канадский доллар по всей вероятности будет продолжать снижаться относительно доллара США. Два этих рынка – при условии сохранения текущих движений – вполне могут протащить цену пары USD/CAD сквозь уровень сопротивления понижающейся тенденции треугольной формации, которая сформировалась на дневном графике. С учетом уровня поддержки и идентифицированной автоматической программой области прогноза можно рассчитывать на активные покупки после прорыва, которые помогут подъему валютной пары USD/CAD.
Пятнадцатиминутные торговые настройки
При поиске возможности для не очень рискованного краткосрочного входа в высоковолатильный рынок лучше всего заняться 15 и 30-минутными графиками. Но в отсутствие серьезных движений на долгосрочных графиках (например, в период консолидации индекса доллара США) разумнее на время отказаться от работы с мелкими временными масштабами – если, конечно, вы не отдаете без веских на то оснований предпочтение работе с определенными временными масштабами. Графические модели, вырисовывающиеся на 15-минутных графиках, чрезвычайно полезны при краткосрочных и агрессивных торговых настройках.
У меня нет манеры зацикливаться в работе на каком-то конкретном временном масштабе. При обдумывании сделки первоочередное внимание надо уделять торговой настройке, а не временному масштабу графика. Однако же при движении цены на крупномасштабных графиках в диапазоне или в ожидании агрессивных коррекций трендов я часто концентрируюсь на 15-минутных графиках.
Ну а если к тому же принять во внимание чрезвычайно высокую эффективность импульсных торговых настроек на 15-минутных графиках! Когда получасовые или часовые графики не дают картины консолидационных стадий, вход в рынок после пробитий вверх или вниз единственно возможен по 15-минутным графикам.
В плане свинговых и импульсных торговых настроек для рыночных входов я считаю 15-минутные графики самыми подходящими, ведь именно на этом временном масштабе появляются первые оповещения о близости движения – сигналы о краткосрочной силе или слабости цены. Можно попасть впросак с одной-единственной торговой возможностью, действуя слишком агрессивно и входя в рынок слишком рано. Главное – разобраться во временном моменте!
Рассмотрим несколько прекрасных 15-минутных торговых настроек с помощью программы Autochartist.
На Рис. 13.6 изображено пробитие, за которым последовало определенное развитие движения. Я остановила выбор на этом графике, поскольку текущая цена находится в пределах области прогнозов, играющей роль сопротивления. Если на этом временном масштабе начнется коррекционный откат, представятся неплохие возможности для открытия позиции по 1.3730 или 1.3760.
Рисунок 13.6.15-минутный ценовой график валютной пары GBP/USD. Источник: ©Autochartist
Я люблю такие картинки, так как по любой трендовой торговой настройке существует три возможных сценария входа, два из которых мне особенно нравятся. В первую очередь следует рассматривать сценарий входа в рынок по тренду. Подстерегайте цену на линии сопротивления нисходящей тенденции (зеленая), у которой можно ожидать рост объемов продаж. Еще один подходящий сценарий для входа в рынок может возникнуть в случае пробития зеленой линии вверх и разворота тенденции (см. Рис. 13.7).
Показанная на Рис. 13.8 торговая настройка по осси схожа с той, что мы рассмотрели по канаде. Правда, в случае с парой AUD/USD мы имеем восходящую тенденцию, у линии поддержки (синяя) резонно ожидать рост объемов покупок.
Рисунок 13.7.15-минутный ценовой график валютной пары USD/CAD. Источник: ©Autochartist
Рисунок 13.8.15-минутный ценовой график валютной пары AUD/USD. Источник: ©Autochartist
Графики на Рис. 13.9 и 13.10 показывают торговые настройки по краткосрочным (15-минутным) графическим моделям. Медвежьи флаги сужаются вверх, каналы предоставляют возможность для коротких продаж. Сигнал на открытие короткой позиции возникает при пробитии уровня поддержки восходящего тренда. Формирование такого типа моделей возможно на стадиях консолидации и распределения. В данном случае мы имеем дело с распределением. Торговый сигнал для флага всегда противоположен направлению угла полотнища. Медвежьи углы сужаются вверх, тогда как бычьи углы – вниз.
Рисунок 13.9.15-минутный ценовой график валютной пары GBP/USD. Источник: ©Autochartist
Рисунок 13.10.15-минутный ценовой график валютной пары GBP/USD. Источник: ©Autochartist
На Рис. 13.11 и 13.12 мы наблюдаем результат 15-минутной модели медвежьего флага. Можно ли отыскать на этих графиках какие-нибудь иные торговые настройки, созданные непосредственно трендом? Нисходящая тенденция, оформившаяся после медвежьего пробития, направлена вниз в промежутке между четырех– и шестичасовым углом Волны , она предоставляет неплохие возможности для свинговых торговых настроек в рамках понижающегося ценового канала.
Рисунок 13.11.30-минутный ценовой график валютной пары GBP/USD. Источник: ©Autochartist
Рисунок 13.12.30-минутный ценовой график валютной пары GBP/USD. Источник: ©Autochartist
При извлечении выгоды из нисходящей тенденции лучше всего использовать краткосрочные графики, так как на крупномасштабных (дневных) графиках движение цены носит боковой характер. В такой неопределенной ситуации трудно рассчитывать на импульс, достаточно сильный для того, чтобы оказать влияние на более масштабные (180 и 240-минутные) внутридневные графики.
Ожидайте на 30-минутном графике сигнала к открытию коротких позиций между уровнями 1.4435 и 1.4450. Нисходящая тенденция на этом временном масштабе будет сохраняться до тех пор, пока не произойдет выравнивание цикла (наблюдайте за Волной) или пока цена не окажется выше уровня 1.4500.
Для торговли по тренду существует немало хорошо работающих трендовых моделей, но как быть при разворотных моделях? Как разобраться с тем, стоит ли продолжать следовать в русле тенденции? Те же самые трендовые модели помогут вам определять моменты разворота цены так же эффективно, как и сценарии свинговых сделок. Для примера воспользуемся часовым графиком валютной пары GBP/USD и рассмотрим два сценария реальных сделок (см. Рис. 13.13 и 13.14). В первом случае мы имеем дело с восходящим клином – графической моделью продолжения движения.
