Вертикальная линия 1 показывает точку пересечения скользящей средней с графиком цены. Индикатор MACD пересекает горизонталь снизу, подавая сигнал на покупку, тем самым дублируя сигнал Moving Average. Соответственно такие же сигналы подаются в точках 2, 3, 4 и 5. А теперь задай себе вопрос: «Зачем загромождать график и использовать этот индикатор, если информация повторяется?» Ответить также постарайся самостоятельно.
Аналогично действуют и остальные трендовые индикаторы, поэтому особого смысла в более подробном их рассмотрении мы не видим. Еще раз повторим: для активного дейтрейдинга они не нужны. А для построения механической торговой системы? Возможно, да, но ты же не будешь сама ее разрабатывать…
Итак, трендовые индикаторы наглядно показывают наличие тренда, но, как мы отмечали выше, рынок бóльшую часть времени находится в боковике без какой-либо тенденции, и в этих случаях они подают ложные сигналы, на которые ориентироваться нельзя. Кто же поможет нам, простым трейдерам, во время долгого и нудного боковика? На то существуют осцилляторы – это тоже индикаторы рынка, но работающие в отсутствие тренда.
Осцилляторы
Основные осцилляторы: Momentum, Индекс торгового канала (Commodity Channel Index, CCI), Норма изменения (Rate of Change, ROC), Индекс относительной силы (RSI), стохастические линии. Есть еще много-много других индикаторов. Кстати, и ты можешь изобрести свой собственный и премилый, но только зачем, если они все подают запаздывающие сигналы?
Конечно, по осцилляторам можно определить перекупленность или перепроданность рынка, т. е. когда он слишком сильно ушел вверх или, наоборот, вниз. Состояние перекупленности или перепроданности рынка хорошо показывает осциллятор RSI на дневном графике. Но на практике во время эйфории или паники такая ситуация способна сохраняться достаточно долго – рынок может быть перекуплен и тем не менее продолжать двигаться выше и выше. А увидеть, что цена находится далеко от Moving Average, и, значит, скоро возможна небольшая остановка, ты можешь и без осциллятора.
Остальные же индикаторы внутри дневной торговли не нужны, и не забивай ими свою прекрасную голову, она тебе еще пригодится.
Однако в некоторых ситуациях даже осцилляторы могут подавать опережающие сигналы. Мы тебя заинтриговали? Тогда читай об этом в следующем подразделе.
Дивергенция
Если ты думаешь, что понять смысл термина «дивергенция» могут только люди с тремя высшими образованиями, то глубоко ошибаешься, хотя он звучит действительно очень интригующе. На деле же этот термин означает лишь расхождение между графиком цены и показаниями индикатора. А точнее, отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены. Такое несоответствие обычно наблюдается у индикаторов осцилляторного типа, таких как RSI, MACD, CCI, медленный стохастик и т. п.
Хотя в предыдущем разделе мы отмечали, что большинство индикаторов подают запаздывающие сигналы, однако дивергенцию можно отнести к опережающим сигналам возможного разворота тренда. Конечно, высматривать на 5-минутном или 15-минутном графике дивергенцию не имеет никакого смысла. А вот на дневном, недельном или месячном отслеживать ее весьма полезно, чтобы быть готовой к смене рыночной тенденции, особенно если ты инвестируешь на длительный срок. Ведь, несмотря на то что рынок может покорять новые вершины или впадины, импульс становится меньше, движение выдыхается и скоро последует коррекция или разворот.
На рис. 46 недельного графика индекса РТС ты видишь, что при бычьей дивергенции 1 цена покоряет новую вершину и линия тренда направлена вверх, в то время как на индикаторе RSI последующие вершины ниже предыдущей, а линия тренда направлена вниз. Это означает, что все меньше покупателей хотят войти в рынок по таким достаточно высоким ценам.
При медвежьей дивергенции 2 все происходит с точностью до наоборот. Цена опустилась так низко, что игроки боятся открывать короткие позиции, а крупные продавцы давно все продали.
Полученной информации тебе абсолютно достаточно, чтобы понять, что такое дивергенция и для чего она необходима. Для активного дейтрейдинга дивергенцию не используют, так как это инструмент анализа рынка на более длительных интервалах.
Подготовка трейдера к рабочему дню
Вариант 1: утро, будильник, чашка кофе, сигарета, опять чашка кофе, опять сигарета…
Вариант 2: утро, будильник, гимнастика, бодрящий душ, свежевыжатый сок.
Далее без вариантов.
Узнаем новости – вдруг в мире произошли какие-либо катаклизмы? Землетрясения, ураганы, смерчи, цунами, войны, взрывы атомных станций и т. п. Любая подобная новость провоцирует рост или падение того или иного индекса, акции или биржевого фонда. Трейдер должен уметь быстро сообразить, как воспользоваться повышенным уровнем волатильности, вызванной этой новостью. А может быть, взять паузу и посмотреть на рынок со стороны? Вслед за сильным падением или безумным взлетом рынок всегда предлагает благоприятные возможности для трейдинга.
Если в Багдаде все спокойно и форс-мажор не случился, следовательно, ситуация на рынке резко не изменится и гэпов в 10 % можно не ждать.
Одним глазом можно глянуть на закрытие Америки, Китая, Японии – как за ночь изменилось значение S&P 500? Эта информация доступна на сайте любого брокера или на www.forexpf.ru. Таким образом мы определим вероятное направление рынка на сегодняшний день.
Другим глазом смотрим, какая статистика будет сегодня выходить и во сколько. Потому что очень часто боковики заканчиваются именно в такие моменты, когда для этого появляется повод. Например, в первую пятницу каждого месяца выходят данные по безработице в США (Unemployment Report), оказывающие серьезное влияние на все рынки. А может, планируется важное заседание ФРС США? Поскольку негативные новости или рыночные условия вызывают повышенную волатильность, мы снова и снова предупреждаем тебя: возьми тайм-аут на день – это мудрее, чем работать в условиях возросшего риска.
Но даже по предыдущим новостям можно предположить, в какую сторону пойдет дальнейшее движение. Если на плохие отчеты рынок реагировал вяло и снова возвращался к своим значениям, то, скорее всего, выход из боковика будет вверх. И наоборот, если хорошие новости были проигнорированы, продолжится движение вниз. Запомни: нам важно знать не проценты безработицы или насколько увеличились продажи товаров длительного пользования и т. д., а реакцию рынка на них. Сами по себе новости – лишь предлог для выбора направления движения.
