– утверждение предельных значений коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности;
– реструктуризация активов и обязательств по срокам;
– определение источников и лимитов для привлечения ресурсов по срокам;
– определение признаков, свидетельствующих о возникновении кризиса ликвидности;
– разработка и предоставление на утверждение совету директоров банка мероприятий по преодолению кризиса ликвидности и контроль их исполнения;
– определение момента выхода из кризиса и возврата к обычному режиму работы.
Полномочия председателя правления (члена правления банка в рамках его компетенции):
– текущее управление ликвидностью;
– координация действий подразделений банка по регулированию активов и пассивов на основе анализа разрывов позиции ликвидности банка;
– определение источников и лимитов для привлечения ресурсов по срокам;
– реализация активов по срокам, по которым нормативы ликвидности соблюдаются;
– переоформление обязательств на сроки, по которым нормативы ликвидности соблюдаются;
– координация действий подразделений банка по регулированию активов и пассивов на основе прогнозирования потоков денежных средств;
– инициация внесения изменений в показатели, используемые для оценки уровня ликвидности;
– поощрение служащих банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень ликвидности, а также применение к ним дисциплинарных взысканий.
4.4. Полномочия руководителя службы внутреннего контроля:
– определение соответствия действий и операций, осуществляемых руководством и служащими банка, требованиям действующего законодательства, нормативных актов, внутренних документов банка, определяющих проводимую банком политику, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской деятельности;
– контроль за соблюдением процедур по управлению ликвидностью, предусмотренных настоящим Положением;
– участие в разработке внутренних документов банка с целью проверки соответствия их содержания требованиям законодательства и системы внутреннего контроля, разработанной в банке.
4.5. Полномочия бухгалтерии:
– ежедневное информирование операционного управления и организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах/поступлениях денежных средств;
– выработка рекомендаций по ограничению наращивания основных средств, капитальных вложений и иных неоперационных расходов;
– планирование продажи материальных активов.
4.6. Полномочия управления кассовых операций и инкассации:
– установление лимитов кассовой наличности и контроль за их соблюдением;
– контроль за обязательной ежедневной инкассацией остатков наличности на корреспондентский счет в Банке России;
– заключение сделок с целью регулирования ликвидности банка согласно указаниям председателя правления (члена правления банка в рамках его компетенции);
– ежедневное информирование организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах/поступлениях наличных денежных средств.
4.7. Полномочия кредитно-финансового управления:
– контроль соблюдения установленных лимитов по суммам кредитов по срокам их востребования;
– подготовка сделок с целью регулирования ликвидности банка согласно указаниям председателя правления (члена правления банка в рамках его компетенции);
– ежедневное информирование управления кассовых операций и инкассации и организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах по кредитным/депозитным договорам и иным сделкам;
– выработка рекомендаций по окончанию срока сделок по проводимым активным операциям;
– выработка рекомендаций при заключении сделок по проводимым пассивным операциям;
– инициация изменения лимитов (снижение, увеличение, фиксирование, закрытие);
– принятие мер по досрочному возврату кредитов;
– пересмотр сроков выдаваемых кредитов;
– инициация изменения процентных ставок и тарифов;
– предложение и оценка новых продуктов по привлечению депозитных средств;
– определение перечня клиентов, кредитование которых должно(не должно) прекращаться.
4.8. Полномочия валютно-финансового управления:
– контроль соблюдения установленных лимитов;
– подготовка сделок с целью регулирования ликвидности банка согласно указаниям председателя правления (члена правления банка в рамках его компетенции);
– ежедневное информирование управления кассовых операций и инкассации и организационно-контрольного отдела о предстоящих поступлениях/платежах;
– выработка рекомендаций по окончанию срока сделок по проводимым активным операциям;
– выработка рекомендаций при заключении сделок по проводимым пассивным операциям;
– инициация изменения лимитов (снижение, увеличение, фиксирование, закрытие);
– инициация изменения процентных ставок и тарифов;
– выработка порядка проведения валютообменных (неторговых) операций (установка курса, комиссий на проведение операций).
4.9. Полномочия операционного управления:
– ежедневное информирование управления кассовых операций и инкассации и организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах/поступлениях денежных средств;
– предложение и оценка возможности внедрения новых услуг по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов в целях их заинтересованности в сохранении остатков на счетах в банке;
– установление очередности платежей по их важности;
– инициация изменения банковских тарифов.
4.10. Полномочия управления ценных бумаг:
– контроль соблюдения установленных лимитов;
– заключение сделок с целью регулирования ликвидности банка согласно указаниям председателя правления (члена правления банка в рамках его компетенции);
– ежедневное информирование организационно-контрольного отдела о предстоящих выплатах/поступлениях денежных средств;
– выработка рекомендаций по окончанию срока сделок по проводимым активным операциям;
– планирование продажи ликвидных активов;
– выработка рекомендаций при заключении сделок по проводимым пассивным операциям;
– поддержание необходимого количества ценных бумаг свободных от обременения;
– инициация изменения лимитов (снижение, увеличение, фиксирование, закрытие);
– инициация повышения/уменьшения процентных ставок.
4.11. Полномочия организационно-контрольного отдела:
– сбор и введение в информационную банковскую систему «Мониторинг банковских рисков» информации о состоянии ликвидности в банке;
– расчет и анализ состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности;
– составление текущего и краткосрочного прогноза ликвидности;
– анализ состояния ликвидности с использованием сценариев негативного для банка развития событий;
– контроль за соблюдением установленных предельных значений коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности;
– регулярное составление и предоставление органам управления банка отчетности, установленной настоящим Положением;
– инициация внесения изменений в показатели, используемые для оценки уровня ликвидности;
– выработка рекомендаций по восстановлению ликвидности.
5. Информационная система
5.1. В банке разработана и внедрена информационная система для сбора и анализа информации о состоянии риска ликвидности в банке.
Информационная система о состоянии риска ликвидности является частью информационной банковской системы мониторинга банковских рисков, на основании которой осуществляется оценка, управление и мониторинг банковских рисков, присущих деятельности банка, на консолидированной основе.
5.2. Основными задачами информационной системы являются: обеспечение органов управления банка и руководителей структурных подразделений объемом информации, достаточным для принятия соответствующих управленческих решений; формирование достоверной отчетности.
Основополагающими принципами информационной системы являются:
– недопустимость дублирования информации о совершении сделок (операций) или иных действий, влияющих на состояние и размер банковских рисков;
– выделение в самостоятельную часть информационной системы информационных потоков по нефинансовым банковским рискам (правовой риск, репутационный риск);
– наличие ответственности за качество поставляемой информации у подразделений, курирующих определенный вид деятельности банка, и осуществление контроля сбора, анализа и систематизации информации о соответствующем направлении деятельности банка, недопустимость «вторжения» какого-либо уровня системы в зону ответственности другого уровня;
– достоверность передаваемой информации;
– непрерывность передачи информации, регулярность функционирования информационной системы;
