- Фантастика и фэнтези
- Ироническое фэнтези
- Стимпанк
- Детективная фантастика
- Киберпанк
- Попаданцы
- LitRPG
- Космоопера
- Технофэнтези
- Городская фантастика
- Русское фэнтези
- Юмористическая фантастика
- Космическая фантастика
- Боевое фэнтези
- Эпическая фантастика
- Зарубежная фантастика
- Книги магов
- Мистика
- Разная фантастика
- Разное фэнтези
- Любовное фэнтези
- Романтическая фантастика
- Городское фентези
- Историческая фантастика
- Историческое фэнтези
- Социально-философская фантастика
- Сказочная фантастика
- Иностранное фэнтези
- Романтическое фэнтези
- Ироническая фантастика
- Ужасы и Мистика
- Постапокалипсис
- Героическая фантастика
- Фэнтези
- Научная Фантастика
- Социально-психологическая
- Альтернативная история
- Боевая фантастика
- Разная литература
- Пословицы, поговорки
- Шахматы
- Визуальные искусства
- Фанфик
- Авто и ПДД
- Военное
- Отраслевые издания
- Гиды, путеводители
- Зарубежная образовательная литература
- Военная история
- Цитаты из афоризмов
- Современная литература
- Великолепные истории
- Начинающие авторы
- Современная зарубежная литература
- Боевые искусства
- Изобразительное искусство, фотография
- Кино
- Литература 19 века
- Недвижимость
- Музыка, музыканты
- Готические новеллы
- Истории из жизни
- Культура и искусство
- Спецслужбы
- Зарубежная прикладная литература
- Музыка, танцы
- Подростковая литература
- Прочее
- Военная техника, оружие
- Газеты и журналы
- Периодические издания
- Домоводство, Дом и семья
- Любовные романы
- Экономическая литература
- Научные и научно-популярные книги
- О животных
- Биохимия
- Культурология
- Юриспруденция
- Политика
- Психотерапия
- Языкознание
- Научпоп
- Медицина
- Психология, личное
- Радиотехника
- Филология
- Педагогика
- Образовательная литература
- Деловая литература
- Физика
- Науки: разное
- Химия
- Воспитание детей, педагогика
- Детская психология
- Зарубежная публицистика
- Биология
- Архитектура
- Зарубежная психология
- Науки о космосе
- Социология
- Математика
- География
- Беременность, ожидание детей
- Литературоведение
- Транспорт, военная техника
- Обществознание
- Зоология
- География
- Альтернативная медицина
- Иностранные языки
- Ветеринария
- Рефераты
- Астрология
- Биофизика
- Экология
- История Европы
- Учебники
- Шпаргалки
- Государство и право
- Ботаника
- Религиоведение
- История
- Техническая литература
- Прочая научная литература
- Психология
- Детективы и Триллеры
- Справочная литература
- Проза
- Новелла
- Юмор
- Проза
- Историческая проза
- Русская современная проза
- Советская классическая проза
- Повести
- Очерки
- Эссе
- Рассказы
- Зарубежная современная проза
- Сентиментальная проза
- Зарубежная классика
- Афоризмы
- Эпистолярная проза
- Феерия
- Семейный роман/Семейная сага
- Разное
- Антисоветская литература
- Магический реализм
- Русская классическая проза
- Современная проза
- О войне
- Контркультура
- Классическая проза
- Поэзия, Драматургия
- Детская литература
- Детская фантастика
- Детские остросюжетные
- Детские стихи
- Детские приключения
- Внеклассное чтение
- Учебная литература
- Зарубежные детские книги
- Бизнес
- Загадки
- Книги для подростков
- Школьные учебники
- Детский фольклор
- Книги для дошкольников
- Детские детективы
- Детская познавательная и развивающая литература
- Буквари
- Прочая детская литература
- Сказка
- Детская проза
- Детская образовательная литература
- Юмор
- Документальные книги
- Бизнес
- Внешнеэкономическая деятельность
- Тайм-менеджмент
- Кадровый менеджмент
- О бизнесе популярно
- Управление, подбор персонала
- Бизнес
- Менеджмент и кадры
- Продажи
- Экономика
- Ценные бумаги и инвестиции
- Малый бизнес
- Делопроизводство, офис
- Корпоративная культура, бизнес
- Банковское дело
- Финансы
- Зарубежная деловая литература
- Ораторское искусство / риторика
- Личные финансы
- Интернет-бизнес
- Поиск работы
- Государственное и муниципальное управление
- Бухучет и аудит
- Работа с клиентами
- Менеджмент
- Краткое содержание
- Личная эффективность
- Переговоры
- Приключения
- Старинная литература
- Религия и духовность
- Компьютеры и Интернет
- Блог
Читаем без скачивания Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов - Нассим Николас Талеб
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Elton, E., & Gruber, M. (1995): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (5th ed.), New York: Wiley.
Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series, New York: Wiley.
Feller, W. (1968). An Introduction to Probability Theory and Its Application (Vol. I; 3rd ed.), New York: Wiley.
Feller, W. (1971). An Introduction to Probability Theory and Its Application (Vol. II; 2nd ed.), New York: Wiley.
Gastineau, G. L. (1992). Dictionary of Financial Risk Management, Chicago: Probus.
Grabbe, J. O. (1996). International Financial Markets (3rd ed.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Grimmett, G. R., & Stirzaker, D. R. (1992). Probability and Random Processes (2nd ed.), Oxford: Oxford University Press.
Hamilton, J. D. (1994). Times Series Analysis, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.), London: Harvester Wheatsheaf.
Huang, C. R., & Litzenberger, R. (1988). Foundations for Financial Economics, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Ingersoll, J. (1986). The Theory of Financial Decision Making, Savage, MD: Rovoman & Littlefield.
Jarrow, R. (1995). Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, New York: McGraw-Hill.
Jarrow, R., & Rudd, A. (1983). Option Pricing, Homewood, IL: Irwin.
Karatzas, I., & Shreve, S. (1991). Brownian Motion and Stochastic Calculus (2nd ed.), New York: Springer Verlag.
Kennedy, P. (1992). A Guide to Econometrics (3rd ed.), Cambridge, MA: MIT Press.
Lamberton, D., & Lapeyre, B. (1991). Introduction au calcul stochastique applique a la finance, Paris: Ellipses.
Levy, P. (1948). Processus stochastiques et mouvement brownien, Paris: Gauthier-Villars.
Markowitz, H. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, New York: Wiley.
Merton, R. C. (1990). Continuous-Time Finance, Cambridge, MA: Blackwell.
Nelken, I. (Ed.). (1995). The Handbook of Exotic Options, Homewood, IL: Irwin.
Oksendal, B. (1995). Stochastic Differential Equations (4th ed.), Berlin: Springer.
Oxford English Dictionary. (1971). Oxford: Oxford University Press.
Pesaran, N. H., & Potter, S. M. (Eds.). (1993). Nonlinear Dynamics, Chaos, and Econometrics, London: Wiley.
Ray, C. (1993). The Bond Market, Trading and Risk Management, Homewood, IL: Irwin.
Russell, B. (1945). History of Western Philosophy, New York: Simon & Schuster.
Schwager, J. D. (1992). The New Market Wizards, Conversations with America's Top Traders, New York: Harper Business.
Shiller, R. J. (1989). Market Volatility, Cambridge, MA: MIT Press.
Shimko, D. (1992). Continuous Time Finance: A Primer, Miami, FL: Kolb Publishing.
Soros, G. (1994). The Alchemy of Finance (2nd ed.), New York: Wiley.
Stigum, M. (1990). The Money Market (3rd ed.), Homewood, IL: Irwin.
Taylor, H. М., & Karlin, S. (1981). A Second Course in Stochastic Processes, New York: Academic Press.
Taylor, H. M., & Karlin, S. (1994). An Introduction to Stochastic Modeling, New York: Academic Press.
Varian, H. (1993). Economic and Financial Modeling with Mathematica, Santa Clara, CA: Telos.
Wilmott, P., Dewynne, J., & Howison, S. (1993). Option Pricing, Mathematical Models and Computation, Oxford: Oxford Financial Press.
Wolfram, S. (1991). Mathematica, a System for Doing Mathematics by Computer (2nd ed.), Reading, MA: Addison-Wesley.
Рекомендуемые статьи
Amin, K., & Jarrow, R. (1991). "Pricing Foreign Currency Options under Stochastic Interest Rates," Journal of International Money and Finance, 10, 310–329.
Atilgan, T. (1996). A General Review of Volatility Estimation Techniques, unpublished manuscript.
Avellaneda, M., Levy, A., & Paras, A. (1995). "Pricing and Hedging Derivative Securities in Markets with Uncertain Volatilities," Applied Mathematical Finance, 2, 73–88.
Avellaneda, M., & Paras, A. (1994). "Dynamic Hedging Portfolios for Derivative Securities in the Presence of Large Transaction Costs," Applied Mathematical Finance, 1, 165–193.
Bailey, W. (1987, December). "An Empirical Investigation of the Market for Comex Gold Futures Options," Journal of Finance, 42(5), 1187–1194.
Bailie, R. T., & Bollerslev, T. (1989). "The Message in Daily Exchange Rates: A Conditional Variance Tale," Journal of Finance, 44(1), 167–182.
Bates, D. S. (1993). Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate Processes Implicit in PHLX Deutschemark Options, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 4596.
Bauman, W. S., & Miller, R. (1994). "Can Managed Portfolio Performance be Predicted?" Journal of Portfolio Management, 20(4), 31–40.
Beckers, S. (1980). "The Constant Elasticity of Variance Model and Its Implications for Option Pricing," Journal of Finance, 35(3), 661–673.
Black, F. (1975). "Fact and Fantasy in the Use of Options," Financial Analysts Journal, 31(4), 36–41, 61–72.
Black, F. (1976). "Pricing of Commodity Contracts," Journal of Financial Economics, 3.
Black, F. (1988, August). "The Holes in Black-Scholes," in New Frontiers in Options, RISK.
Black, F., & Scholes, M. (1973). "The Pricing of Options and Corporate Liabilities," Journal of Political Economy, 81, 637–654.
Bollerslev, T. (1986). "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity," Journal of Econometrics, 31, 307–327.
Bollerslev, T. (1987, August). "A Conditional Heteroskedastic Times Series Model for Speculative Prices and Rates of Return," Review of Econometric Studies.
Bowie, J., & Carr, P. (1994, August). "Static Simplicity," RISK.
Boyle, P. P. (1977). "Options: A Monte Carlo Approach," Journal of Financial Economics, 4(3), 323–338.
Boyle, P. P. (1989, March). "The Quality Option and Timing Option in Futures Contracts," Journal of Finance, 44(1), 101–114.
Boyle, P. P., Evnine, J., & Gibbs, S. (1989). "Multivariate Contingent Claims," Review of Financial Studies, 2(2), 241–250.
Breeden, D., & Litzenberger, R. (1978). "Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices", Journal of Business, 51, 621–651.
Brennan, M. J., & Schwartz, E. S. (1978, September). "Finite Difference Methods and Jump Processes Arising in the Pricing of Contingent Claims: A Synthesis," Journal of Financial and Quantitative Analysis.
Brock, W., & de Lima, P. J. F. (1995). Nonlinear Time Series, Complexity Theory, and Finance, Working Paper.
Carr, P. (1988, December). "The Valuation of Sequential Exchange Opportunities," Journal of Finance.
Carr, P. (1994). "European Put Call Symmetry," Cornell University, Working Paper.
Carr, P. (1995). Static Hedging of Path Dependent Options, Working Paper.
Carr, P. (1995). Two Extensions to Barrier Option Valuation, Working Paper.
Cox, J. (1975). Constant Elasticity of Variance Diffusions, Working Paper, Stanford University.
Cox, J. C., Ingersoll, J., & Ross, S. (1985a). "An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices," Econometrica, 53, 363–384.
Cox, J. C., Ingersoll, J., & Ross, S. (1985b). "A Theory of the Term Structure of Interest Rates," Econometrica, 53, 385–407.
Cox, J. C., & Ross, S. (1976). "The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes," Journal of Financial Economics, 3.
Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). "Option Pricing: A Simplified Approach," Journal of Financial Economics, 7.
Culp, C. L., & Miller, M. H. (1994). "Hedging a Flow of Commodity Deliveries with Futures: Lessons from Metallgessenshaft, Derivatives Quarterly, 1.
Dacorogna, M. M., Muller, U., Embrechts, P., & Samorodnitsky, G. (1995). Moment Conditions for HARCH(k) Models, Working Paper, Olsen & Associates, Zurich, Switzerland.
Derman, E., Ergener, D., & Kani, I. (1995, Summer). "Static Option Replication," Journal of Derivatives.
Derman, E., & Kani, I. (1994, February). "Riding on a Smile," RISK, 32–39.
Derman, E. (1996). "Valuing Models and Modelling Value," Journal of Portfolio Management, 22(3), 106–114.
Douady, R. (1995).