- Фантастика и фэнтези
- Ироническое фэнтези
- Стимпанк
- Детективная фантастика
- Киберпанк
- Попаданцы
- LitRPG
- Космоопера
- Технофэнтези
- Городская фантастика
- Русское фэнтези
- Юмористическая фантастика
- Космическая фантастика
- Боевое фэнтези
- Эпическая фантастика
- Зарубежная фантастика
- Книги магов
- Мистика
- Разная фантастика
- Разное фэнтези
- Любовное фэнтези
- Романтическая фантастика
- Городское фентези
- Историческая фантастика
- Историческое фэнтези
- Социально-философская фантастика
- Сказочная фантастика
- Иностранное фэнтези
- Романтическое фэнтези
- Ироническая фантастика
- Ужасы и Мистика
- Постапокалипсис
- Героическая фантастика
- Фэнтези
- Научная Фантастика
- Социально-психологическая
- Альтернативная история
- Боевая фантастика
- Разная литература
- Пословицы, поговорки
- Шахматы
- Визуальные искусства
- Фанфик
- Авто и ПДД
- Военное
- Отраслевые издания
- Гиды, путеводители
- Зарубежная образовательная литература
- Военная история
- Цитаты из афоризмов
- Современная литература
- Великолепные истории
- Начинающие авторы
- Современная зарубежная литература
- Боевые искусства
- Изобразительное искусство, фотография
- Кино
- Литература 19 века
- Недвижимость
- Музыка, музыканты
- Готические новеллы
- Истории из жизни
- Культура и искусство
- Спецслужбы
- Зарубежная прикладная литература
- Музыка, танцы
- Подростковая литература
- Прочее
- Военная техника, оружие
- Газеты и журналы
- Периодические издания
- Домоводство, Дом и семья
- Любовные романы
- Экономическая литература
- Научные и научно-популярные книги
- О животных
- Биохимия
- Культурология
- Юриспруденция
- Политика
- Психотерапия
- Языкознание
- Научпоп
- Медицина
- Психология, личное
- Радиотехника
- Филология
- Педагогика
- Образовательная литература
- Деловая литература
- Физика
- Науки: разное
- Химия
- Воспитание детей, педагогика
- Детская психология
- Зарубежная публицистика
- Биология
- Архитектура
- Зарубежная психология
- Науки о космосе
- Социология
- Математика
- География
- Беременность, ожидание детей
- Литературоведение
- Транспорт, военная техника
- Обществознание
- Зоология
- География
- Альтернативная медицина
- Иностранные языки
- Ветеринария
- Рефераты
- Астрология
- Биофизика
- Экология
- История Европы
- Учебники
- Шпаргалки
- Государство и право
- Ботаника
- Религиоведение
- История
- Техническая литература
- Прочая научная литература
- Психология
- Детективы и Триллеры
- Справочная литература
- Проза
- Новелла
- Юмор
- Проза
- Историческая проза
- Русская современная проза
- Советская классическая проза
- Повести
- Очерки
- Эссе
- Рассказы
- Зарубежная современная проза
- Сентиментальная проза
- Зарубежная классика
- Афоризмы
- Эпистолярная проза
- Феерия
- Семейный роман/Семейная сага
- Разное
- Антисоветская литература
- Магический реализм
- Русская классическая проза
- Современная проза
- О войне
- Контркультура
- Классическая проза
- Поэзия, Драматургия
- Детская литература
- Детская фантастика
- Детские остросюжетные
- Детские стихи
- Детские приключения
- Внеклассное чтение
- Учебная литература
- Зарубежные детские книги
- Бизнес
- Загадки
- Книги для подростков
- Школьные учебники
- Детский фольклор
- Книги для дошкольников
- Детские детективы
- Детская познавательная и развивающая литература
- Буквари
- Прочая детская литература
- Сказка
- Детская проза
- Детская образовательная литература
- Юмор
- Документальные книги
- Бизнес
- Внешнеэкономическая деятельность
- Тайм-менеджмент
- Кадровый менеджмент
- О бизнесе популярно
- Управление, подбор персонала
- Бизнес
- Менеджмент и кадры
- Продажи
- Экономика
- Ценные бумаги и инвестиции
- Малый бизнес
- Делопроизводство, офис
- Корпоративная культура, бизнес
- Банковское дело
- Финансы
- Зарубежная деловая литература
- Ораторское искусство / риторика
- Личные финансы
- Интернет-бизнес
- Поиск работы
- Государственное и муниципальное управление
- Бухучет и аудит
- Работа с клиентами
- Менеджмент
- Краткое содержание
- Личная эффективность
- Переговоры
- Приключения
- Старинная литература
- Религия и духовность
- Компьютеры и Интернет
- Блог
Читаем без скачивания Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов - Нассим Николас Талеб
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Douady, R. (1995). Options a limites, Working Paper.
Douady, R. (1996). De la distribution du temps de sortie et de son esperance, Working Paper.
Dubourg, N., & Douady, R. (1995). "Energy Optimization and Optimal Hedging under Proportional Transaction Costs," Societe Generate, Paris.
Dupire, B. (1992). "Arbitrage Pricing with Stochastic Volatility," in Proceedings of the A.F.F.I. Conference of June 1992.
Dupire, B. (1993, September). "Model Art," RISK.
Dupire, B. (1994, January). "Pricing with a Smile," RISK, 7, 18–20.
Dupire, B., (1996). A Unified Theory of Volatility, Working Paper, Paribas Capital Markets.
Edwards, E., & Canter, M. (1995). "The Collapse of Metalgessellschaft: Unhedgeable Risks, Poor Hedging Strategy, or Just Bad Luck?" Journal of Futures Markets, 15(3), 211–264.
El Karoui, N., & Geman, H. (1994). "A Probabilistic Approach to the Valuation of General Floating Rate Notes with an Application to Interest Rate Swaps," Advances in Options and Futures Research.
Engle, R. (1982). "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation," Econometrica, 50.
Engle, R., & Rosenberg, J. (1995, Summer). "Garch Gamma," Journal of Derivatives.
Flood, R. P., & Garber, P. M. (1992). "The Linkage between Speculative Attack and Target Zone Models of Exchange Rates: Some Extended Results," in P. Krugman & M. Miller (Eds.), Exchange Rate Targets and Currency Bands, Cambridge, England: Cambridge University Press.
Fung, W., & Hsieh, D. (1996). Global Yield Curve Event Risk, Working Paper, Fuqua School of Business, Duke University.
Garman, M. (1976). "Market Microstructure," Journal of Finance, 3, 257–275.
Garman, M. (1989). "Immunizing Foreign Exchange Contracts against Swap Rate and Volatility Risks," Journal of International Financial Management and Accounting, 1.
Garman, M. (1992, December). "Spread the Load," RISK.
Garman, M., & Klass, M. J. (1980). "On Estimation of Security Price Volatilities from Historical Data," Journal of Business, 53(1), 67–78.
Garman, M., & Kohlhagen, S. W. (1983). "Foreign Currency Option Values," Journal of International Money and Finance, 2(3), 231–237.
Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). "Changes of Numeraire, Changes of Probability Measure, and Option Pricing," Journal of Applied Probability, 32, 443–458.
Geman, H., & Souveton, R. (1996). "No Arbitrage between Economies and Correlation Risk Management," forthcoming in Computational Economics.
Geman, H., & Yor, M. (1993). "Bessel Processes, Asian Options, and Perpetuities," Mathematical Finance, 3(4), 349–375.
Geman, H., & Yor, M. (1996). "Pricing and Hedging Double Barrier Options: A Probabilistic Approach," forthcoming, Mathematical Finance.
Geske, R. (1979). "The Valuation of Compound Options," Journal of Financial Economics, 7(1), 63–82.
Geske, R., & Johnson, H. E. (1984, December). "The American Put Option Valued Analytically," Journal of Finance, 39(5), 1511–1524.
Geske, R., & Roll, R. (1984). "On Valuing American Call Options with the Black-Scholes European Formula," Journal of Finance, 39(2), 443–455.
Geske, R., & Shastri, K. (1985). "Valuation by Approximation: A Comparison of Alternative Option Valuation Techniques," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20(1), 45–72.
Goldman, В. M., Sosin, H. B., & Gatto, M. A. (1979). "Path Dependent Options: 'Buy at the Low, Sell at the High," Journal of Finance, 34(5), 1111–1127.
Grossman, S. (1987). "Insurance Seen and Unseen: The Impact on Markets," Journal of Portfolio Management, 14(4), 5–6.
Grossman, S. (1988). "An Analysis of the Implication for Stock and Future Price Volatility of Program Trading and Dynamic Hedging Strategies," Journal of Business, 61(3).
Grossman, S. J., & Miller, M. H. (1988). "Liquidity and Market Structure," Journal of Finance, 43, 617–633.
Guillaume, D., Dacorogna, M., Dave, R., Muller, U., Olsen, R., & Pictet, O. (1995, March). From the Bird's Eye to the Microscope, Working Paper, Olsen & Associates, Zurich, Switzerland.
Hamilton, J. (1993). "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Changes in Regime," U. C. San Diego, Working Paper.
Hamilton, J. (1994). "Rational Expectations and the Economic Consequence of Changes in Regime," U. C. San Diego, Working Paper.
Hamilton, J., & Susmel, R. (1995). "Specification Testing in Markov Switching Time Series Models," U. C. San Diego, Working Paper.
Harrison, M., & Kreps, D. (1979). "Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets," Journal of Economic Theory, 20, 381–408.
Harrison, M., & Pliska, S. (1981). "Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading," Stochastic Processes and Their Applications.
Heath, D., Jarrow, R., & Morton, A. (1987). Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates, Working Paper, Cornell University.
Heath, D., Jarrow, R., & Morton, A. (1990). "Bond Option Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A Discrete Time Approximation," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25, 419–440.
Heath, D., Jarrow, R., & Morton, A. (1992). "Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation," Econometrica, 60, 77–106.
Heynen, R., & Kat, H. (1994, June). "Crossing Barriers," RISK, 46–51.
Ho, T., & Stoll, H. (1980). "On Dealer Markets under Competition," Journal of Finance, 35, 259–267.
Ho, T., & Stoll, H. (1983). "The Dynamics of Dealer Market under Competition," Journal of Finance, 38, 1053–1074.
Hull, J., & White, A. (1987). "The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities," Journal of Finance, 42(2), 281–300.
Hutchinson, J., Lo, A. W., & Poggio, T. (1994, July). "A Non-Parametrie Approach to Pricing and Hedging Derivative Securities via Learning Networks," Journal of Finance, 49(1), 27–36.
Irvin, S. H., Zulauf, C., & Ward, B. (1994, Winter). "The predictability of Managed Futures Returns," Journal of Derivatives.
Jackwerth, J. С., & Rubinstein, M. (1995). "Implied Probability Distributions: Empirical Analysis," Working Paper, U. C. Berkeley.
Jamshidian, F. (1989, March). "An Exact Bond Option Formula," Journal of Finance, 44(11), 205–210.
Johnson, H. (1987). "Options on the Maximum or the Minimum of Several Assets," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22(3), 277–284.
Johnson, H., Shanno, D. (1987, June). "Option Pricing When the Variance Is Changing," Journal of Financial and Quantitative Analysis.
Johnson, H., & Stulz, R. (1987). "The Pricing of Options with Default Risk," Journal of Finance, 42(2), 267–280.
Kemna, A. G. Z., & Vorst, A. C. F. (1990). "A Pricing Method for Options Based on Average Values," Journal of Banking and Finance, 14, 113–130.
Kim, D., & Kon, S. (1994). "Alternative Models for the Conditional Heteroskedasticity of Stock Returns," Journal of Business, 67(4), 563–598.
Kritzman, M. (1994). "About Serial Dependence," Financial Analysts Journal, 50(2), 19–22.
Kunitomo, N., & Ikeda, M. (1992). "Pricing Options with Curved Boundaries," Mathematical Finance, 2, 275–282.
Kuserk, G., & Locke, P. (1993). "Scalper Behavior in an Auction Market: An Analysis of Scalpers in Futures Markets," Journal of Futures Markets, 23, 409–431.
Kuserk, G., & Locke, P. (1994, Summer). "Market Maker Competition on Futures Exchanges," Journal of Derivatives, 56–66.
Leland, H. (1985). "Option Pricing and Replication with Transactions Costs," Journal of Finance, 40(5), 1285–1301.
Leland, H. (1992, December). "The Lessons of History," RISK.
Levy, E. (1992). "Pricing European Average Rate Currency Options," Journal of International Money and Finance, 22(4), 474–491.
Lo, A., & MacKinley, A. C. (1988). "Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from